Madonna soffrirebbe di panico durante i suoi concerti. Lo ha confessato la stessa pop star, spiegando che ha "dei momenti nei quali mi sento veramente invincibile e so di avere l'audience nelle mie mani. So che tutto è assolutamente perfetto. Però ho anche dei momenti nei quali sono vittima di veri attacchi di panico. Mi sento come se mi mancasse l'aria, sento di non poter soddisfare le aspettative del mio pubblico e mi viene paura di poter morire sul palco". Come a dire che anche le pop star sono umane. Per dominare queste sue crisi, Miss Ciccone ha detto che di solito volta le spalle all'audience, tira un bel sospiro e cerca di dimenticarsi di quello che sta succedendo.